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https://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3912
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
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dc.creator | Ortiz, Fernando José Schild | - |
dc.contributor.advisor1 | Alvim, Augusto Mussi | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4723712T5 | por |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T14:26:55Z | - |
dc.date.available | 2011-07-27 | - |
dc.date.issued | 2011-03-28 | - |
dc.identifier.uri | http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3912 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é, primeiramente, revisar a Modern Portfolio Theory (MPT) e o Capital Asset Pricing Model (CAPM) e apontar os pressupostos comuns adotados pelos dois modelos, quais sejam o de eficiência dos mercados e a utilização da distribuição normal para descrever os retrornos esperados para os ativos. O conceito de eficiência de mercado, sendo um dos pressupostos básicos desses modelos, é também revisado. Uma das mais recentes análises sobre o comportamento dos mercados, a chamada Teoria das Finanças Comportamentais, é brevemente discutida no intuito de investigar possíveis fontes de ineficiência. Estudos empíricos já realizados em diferentes mercados para verificar a existência de anomalias são igualmente apresentados. Posteriormente, como objetivo principal do trabalho, são apresentados os resultados de estudos empíricos realizados para testar a hipótese de eficiência no mercado de capitais brasileiro e contribuir para a discussão sobre eficiência de mercado e sobre modelos que se valem desse pressuposto. Posteriormente, são traçadas conclusões sobre os testes realizados e o princípio da transação de frações fixas (optimal f) um modelo alternativo de construção de portfólios é mencionado como sugestão para futuras pesquisas. | por |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-14T14:26:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 432746.pdf: 2271000 bytes, checksum: 2c64605e000c63f109a65df8d09c078b (MD5) Previous issue date: 2011-03-28 | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | http://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/13611/432746.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Administraç, Contabilidade e Economia | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | PUCRS | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | ECONOMIA | por |
dc.subject | MERCADO FINANCEIRO | por |
dc.subject | PORTFÓLIOS | por |
dc.subject | MERCADO - PESQUISAS | por |
dc.subject | ANÁLISE FINANCEIRA | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | por |
dc.title | Modelos de gestão de portfólios e eficiência de mercado | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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432746.pdf | Texto Completo | 2,22 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
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