1. TEDE PUCRS
  2. Teses e Dissertações dos Programas de Pós-Graduação da PUCRS
  3. Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento
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dc.creatorSilva, Guilherme Alves Gonçalves da-
dc.creator.Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4256260Z6por
dc.contributor.advisor1Alvim, Augusto Mussi-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4723712T5por
dc.date.accessioned2015-04-14T14:26:55Z-
dc.date.available2011-06-07-
dc.date.issued2011-03-29-
dc.identifier.citationSILVA, Guilherme Alves Gonçalves da. O comportamento da taxa de câmbio no Brasil: uma aplicação do modelo BEER para o período de 1995-2008. 2011. 74 f. Dissertação (Mestrado em Economia do Desenvolvimento) - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.por
dc.identifier.urihttp://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/3910-
dc.description.resumoEsta dissertação tem como objetivo testar o Modelo de Comportamento da Taxa de Câmbio (Behavioural Equilibrium Exchange Rate BEER), para o período compreendido entre 1995 a agosto de 2008, com dados mensais para a economia brasileira, deflacionados pelo IPCA nas suas diversas versões, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As variáveis que foram utilizadas na tentativa de explicar o câmbio buscam incorporar fatores dos fundamentos de curto, médio e longo prazo. Para o curto prazo, foi utilizada a variável +. Já para o médio prazo, utilizou-se o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos da América, tendo sido utilizado para o longo prazo os termos de troca, a razão do preço relativo dos bens comercializáveis sobre os bens nãocomercializáveis e o total de ativos estrangeiros líquidos. Apresenta-se uma análise do cenário cambial e do comércio exterior brasileiros, desde a década de 1920 até a década de 2010, baseada na legislação vigente à época, bem como uma revisão dos princípios econométricos do modelo BEER. Testes realizados por outros autores com o mesmo modelo aplicado ao Brasil são expostos e comparados aos resultados obtidos neste trabalho. Os resultados apontam que as oscilações da taxa de câmbio do Real brasileiro, em relação ao dólar norteamericano, respondem melhor ao indicador de risco-país do que às variáveis relacionadas aos fundamentos macroeconômicos de médio e longo prazos. Essas, por sua vez, apresentam-se desajustadas possivelmente ainda como um reflexo do recente período em que as regras de livre mercado passaram a vigorar no Brasil, pois apresentaram sinais contrários à teoria e baixos níveis de significância estatística.por
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2015-04-14T14:26:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 431820.pdf: 2908616 bytes, checksum: f282cc43d31875c6a712387b09b8b454 (MD5) Previous issue date: 2011-03-29eng
dc.formatapplication/pdfpor
dc.thumbnail.urlhttp://tede2.pucrs.br:80/tede2/retrieve/13501/431820.pdf.jpg*
dc.languageporpor
dc.publisherPontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sulpor
dc.publisher.departmentFaculdade de Administraç, Contabilidade e Economiapor
dc.publisher.countryBRpor
dc.publisher.initialsPUCRSpor
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimentopor
dc.rightsAcesso Abertopor
dc.subjectECONOMIApor
dc.subjectCOMÉRCIO EXTERIORpor
dc.subjectTAXA DE CÂMBIO - BRASILpor
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIApor
dc.titleO comportamento da taxa de câmbio no Brasil: uma aplicação do modelo BEER para o período de 1995-2008por
dc.typeDissertaçãopor
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