@MASTERSTHESIS{ 2017:1020030123,
 	title = {Modelo de risco de cr?dito e a rela??o com vari?veis macroecon?micas},
 	year = {2017},
 	url = "http://tede2.pucrs.br/tede2/handle/tede/7693",
 	abstract = "Esse trabalho buscou averiguar a rela??o entre a taxa de inadimpl?ncia de empresas e indicadores macroecon?micos, analisando a base de duas linhas de cr?dito de uma Institui??o Financeira no per?odo de 2012 a 2015. Para isso foi parametrizado um modelo estat?stico que contempla vari?veis idiossincr?ticas e vari?veis macroecon?micas, com t?cnica estat?stica de regress?o log?stica. A ideia foi capturar a sensibilidade da probabilidade de default das empresas considerando o horizonte de doze meses a partir da concess?o da linha de cr?dito. Os resultados mostraram que a inadimpl?ncia das linhas ? sens?vel ? inser??o de indicadores macroecon?micos, principalmente em rela??o ao PIB do ano e ao PIB projetado, denominado ao longo do trabalho como PIB pr?ximo. Apesar da sinaliza??o positiva, tais resultados, de forma geral, n?o se mostraram t?o expressivos quanto outros trabalhos da ?rea, podendo ter sido impactados por uma base menor, se comparados aos demais. A an?lise e dados e revis?o bibliogr?fica apontaram para a viabilidade e aplicabilidade do modelo e de seus impactos. Evidenciaram ainda que o modelo possa ser utilizado n?o somente para a an?lise de dados, mas tamb?m como insumo num modelo de risco de cr?dito de portf?lio.",
 	publisher = {Pontif?cia Universidade Cat?lica do Rio Grande do Sul},
 	scholl = {Programa de P?s-Gradua??o em Economia do Desenvolvimento},
 	note = {Escola de Neg?cios}
}